Optionedge V2 1 - Software Libre De La Opción Que Negocia Para Excel

OptionEdge v2.1 - Software libre de la opción que negocia para Excel OptionEdge es una aplicación de negociación de opciones de acciones para su uso con Microsoft Excel. El programa utiliza el modelo de precios de opciones Black-Scholes para simular y analizar diversas estrategias de negociación de opciones sobre acciones. OptionEdge 2.1, la última versión del programa, se puede descargar gratuitamente a través de la sección de descarga de este sitio web. Tenga en cuenta, sin embargo, que Microsoft Excel 2000 o superior debe estar instalado para que el programa funcione. capturas de pantalla Explora qué-si los escenarios. Gráficos detallados muestran break-evens y la información de rentabilidad. Guarde e imprima las posiciones creadas. Pruebe sus estrategias de negociación de opciones. Información sobre Opciones Una opción es un contrato que le da al comprador (el propietario) el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo o instrumento subyacente a un precio de ejercicio especificado en o antes de una fecha especificada. El comprador paga una prima al vendedor por este derecho. Hay dos tipos de opciones: llamadas y put. Las llamadas te dan el derecho de comprar el activo subyacente y te da el derecho de vender el activo subyacente. El costo de una opción se conoce como la prima de la opción. Las opciones sobre acciones están disponibles con varios precios de ejercicio dependiendo del precio actual de la acción subyacente. Por ejemplo, si QQQ se cotiza actualmente en $ 100 por acción, puede optar por comprar una opción de compra a $ 95, $ 100 o $ 115, dependiendo de los precios de ejercicio disponibles. Si usted decide comprar una llamada de agosto QQQ $ 100, tendría la opción de comprar QQQ a $ 100 por acción hasta la fecha de vencimiento en agosto (normalmente el tercer viernes del mes). Si el precio de QQQ sube a $ 110, puede beneficiarse de la llamada de $ 100, ya sea por el ejercicio de la opción y la compra de QQQ al menor precio o por la venta de la opción de una prima más alta. Si el precio de QQQ cae por debajo de $ 100, entonces la prima de su opción también disminuirá. Precio de Opción El precio de las opciones es un proceso complejo. Siete componentes suelen afectar a la prima de una opción: El precio actual de la acción subyacente. El precio de ejercicio de la opción en comparación con el precio de mercado actual. El tipo de opción, call o put. La cantidad de tiempo que queda hasta la expiración. La actual tasa de interés libre de riesgo. La volatilidad del stock subyacente. La tasa de dividendo, en su caso, de la acción subyacente. La aplicación OptionEdge, disponible para descarga en este sitio, utiliza el modelo de precios de opciones de Black-Scholes para mostrar teóricamente cómo la prima de una opción de acciones puede cambiar dados los cambios en los componentes mencionados anteriormente. Por ejemplo, si el precio de las acciones subyacentes de QQQ aumentó, la aplicación mostrará cómo se espera que la prima de una llamada de agosto QQQ 100 cambie según el modelo de precios Black-Scholes. Estrategias de negociación de opciones Las opciones se pueden usar solas o en combinación unas con otras para aprovechar ciertas condiciones del mercado. Hay seis estrategias básicas: acción larga Corto Plazo larga llamada Llamada breve poner mucho tiempo Punto corto Estas estrategias básicas pueden combinarse para formar estrategias más complejas, como las que se describen a continuación. Long Straddle: Compra de una llamada al at-the-money (ATM) y un cajero automático con idénticas fechas de vencimiento. Short Straddle: Venta de una cajero automático y un cajero automático con idénticas fechas de vencimiento. Long Strangle: Comprando tanto una llamada fuera del dinero (OTM) como un OTM puesto con idénticas fechas de vencimiento. Short Strangle: Vender tanto una OTM llamada y un OTM poner con idénticas fechas de vencimiento. Llamada cubierta: Venta de opciones de compra y poseer la cantidad correspondiente de acciones subyacentes. Spreads verticales: Estrategias en las que se compra una opción y se vende una opción, donde las opciones tienen la misma fecha de vencimiento y diferentes precios de ejercicio. Por ejemplo, un Bull Call Spread implica la compra de una llamada de huelga inferior y la venta de una llamada de huelga más alta. Ratio Spreads: Estrategias que implican un número desproporcionado de put y calls con la misma fecha de vencimiento. Por ejemplo, una Ratio Call Spread implica la compra de un cierto número de llamadas de huelga más altas y la venta de un mayor número de llamadas de huelga inferior. Long Butterfly Spread: Dos opciones idénticas se venden junto con la compra de una opción con un menor precio de ejercicio y la compra de una opción con un precio de ejercicio más alto.